经常听到很多人说：交易里没人能稳定盈利，只有暂时幸存，任何系统都会失效！

那真的是这样吗？

这就要从时间的长度上来看了，如果从几百年的时间长度来说，未来是什么样我们都不知道，人工智能自我学习交易，是否会取代人类交易？如果取代了，那现在的任何系统在未来都将失效，就不足为奇了，只不过这还是个未知数。

那如果是从几十年的长度来看呢？其实巴菲特、索罗斯和各基金大佬都已经用事实证明，一个有效的系统是可以稳定盈利的。

但是，如果是从一段比较短的时期来看，比如几个星期或几个月，甚至是几年，那系统失效就是很正常的了，因为不管是哪位投资大佬，也都有投资失败的经历。

很多人常常陷入一个误区，认为稳定盈利的系统，就应该稳定地赚钱。

其实，这主要是对概率的理解不够深刻。

一个正期望值的系统，是允许短期失效的，也就是说，系统已经把短期失效包含在系统之内了，但是并不影响其长期总体盈利的表现。

​

首先我们要明白，之所以会有这么多人认为没人能稳定盈利，任何系统都会失效，根本原因就是他们本身无法稳定盈利，也没有见过稳定盈利的人，因此对此产生怀疑，然后找了这么个借口，那就可以为自己的失败套上冠冕堂皇的理由了。

之所以如此，其中一个主要原因是，他们对概率的理解不够深刻。

比如，一个正期望值的交易系统，胜率是40%，盈亏比是3：1，长期来说，坚持按系统规则交易，就是可以稳定盈利的。

不过，如果坚持按系统规则交易，连续亏损了7次，然后开始怀疑系统、否定系统，继而开始不按系统给出的信号交易，那最终亏损了，又把责任归咎于系统，那这样谁有办法呢？

胜率是40%，也就意味着，平均交易10次，会亏损6次，也就是系统会失效6次，但是长期坚持系统，最终总体是可以盈利的。

不过，这种情况只是平均来说，有些时候还会出现概率正太分布的肥尾情况。

什么意思呢？

就是在一般情况下，事件发生的频率是均衡分布的；但在特殊情况下，均衡会出现偏离；而在极端情况下，会出现严重偏离。

比如抛硬币，我们知道正反面出现的概率各是50%；但在特殊情况下，有可能会连续出现5次或6次正面；而在极端情况下，有可能会连续出现10次或15次正面！而只有在样本数足够大的情况下，它的均值才会趋近于50%。

而对于一个胜率40%的系统来说，就有可能会出现连续7次、8次亏损，或在极端情况下，甚至会出现连续10次、12次亏损！只是这种可能性较小而已。

这也就是由几个诺贝尔经济学家和华尔街精英组成的——长期资本管理基金倒闭的原因，遇到了低概率事件的发生。

所以永远都要记住——轻仓交易。

同样的，只要坚持按系统规则交易，也有可能出现连续盈利，胜率40%的系统，在某段时间，有可能胜率会达到50%、60%。

因此，只要对概率的理解更透彻一点，交易就会更顺畅很多。

还有一个原因是，他们的执行力不严。

比如，系统规则已经指明要轻仓交易，他们偏偏又要重仓；或者，该入场的时候又不敢入场，该止损的时候又舍不得，然后最终爆仓，就叫嚷着没人能稳定盈利，任何系统都会失效......

这又能怪谁呢？

而这还是在有正期望值的交易系统的情况下，而如果连这样的系统都还没打造出来，就一直嚷嚷，难道稳定盈利真的就那么容易吗？

要知道能稳定盈利的毕竟是少数人！因此，执行力不严格，就永远无法成为这些少数人之中的一员。

因此，做交易不仅要执行力严格，还必须要有概率思维，在系统失效时期，是否还能坚持系统，是判断一个交易员是否成熟的标志。

​

那知道了这些，想要稳定盈利，我们应该怎么做呢？

首先，构建一个正期望值的交易系统。

交易系统是稳定盈利的基础，而打造一个正期望值的交易系统，注定是一个漫长的过程，大部分人是无法打造出来的。因此，如果有条件的话，最好是从你身边一个确认已经在这方面取得成功的人学习，这样可能会省五、六年时间。

如果没有这样的条件，那一切就只能靠自己了，具体如何去做，可以参考另一篇文章《如何打造可靠的趋势交易系统？》。

然后，严格遵守系统规则交易。

当你有了稳定的交易系统之后，系统会生成一些交易规则，你必须严格按照系统规则交易，遵守纪律，并且始终如一，你才有可能走上稳定盈利的道路。

如果你总是无法控制住自己，时不时地就会犯规，那神仙也帮不了你了，因为这只能靠自己！

最后，当遇到系统失效时期，先暂停交易。

也就是当你遇到接连亏损的时候，说明你的交易系统当下不是很适应市场环境，就可以先暂停交易一段时间。

只是不要动摇信心，可以等到你重新看清市场，找到了市场的节奏，再重新开始交易。

或者你已经非常了解自己的交易系统，也清楚系统的最大亏损次数，知道这在可承受的范围内，那就坚持。

比如，你的交易系统的最大连亏次数是10次，而你现在已经连续亏损了7次，那就坚持系统的信号，因为盈利可能就在下一次。

把以上三步都做好之后，相信你就不会再对是否有人能稳定盈利产生疑问了。

因为，所有能稳定盈利的交易员，都是在市场上长期拼杀之后，才走出一条血淋淋之路的人，他们都深谙概率之微妙，坚持不懈，最终才踏上了一条光明大道，希望你也能一起同行！